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2006.10.31

突っ込み待ち

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは都合によりお休みしました。結果的には、寄り引けで売っておけば大きく取れた一日でした。最近、運にも見放されているようです。シグナルサイコロは7勝3敗1分1休です。
(→_○○○△●○○●○○●)

 オプション・先物のポジションにも変化は無く、戻りは売りと思われます。P160、P155の出来高、IVの増加が必要でしょう。足元の景気には特段の不安材料は見当たらず、ソフトランディングの方向が強まっているように思います。あるかどうかはわかりませんが、16000円前後からは買ってみたくなります。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
今日も朝から出かけないといけません、、、が、昨日稼ぎ損ねたの売ってみます。まだ不運が続くなら、今日は反発でしょうか?(笑)

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2006.10.30

前引け

 だいたい25MAまでの調整、高値から500円の下落となっています。ここらで一度、反発も欲しいところですが、下値を叩いたようには見えませんので、早まらずに慎重にやりましょう。

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為替と長期金利

おはようございます、Kumaです。

 金曜のシグナルは売りでした。16870円で決済しましたので20円の利益となりました。せっかく売りまくっているのに、この期に及んで20円で利確していては、情けない限りです。シグナルサイコロは8勝3敗1分です。(→○○○△●○○●○○●○)

 米市場は大幅安でCME日経も16525円とちょっとした節目まで一気に下落です。こうゆうやり方をされると、金曜日に全てのポジションを調整しているわけではないので、面食らってしまいます。逆に言えば、それだけゆとりの無い売り仕掛けであると考えることも出来ますが、為替や、米長期金利の動きを見れば、うまいタイミングで仕掛けられたのかなとも思います。このあたりを観察していけば調整完了の時期が見えてくるかもしれません。

 Kumaは、この下げは売り込みたくは無いので、今回の上昇で回転の効いた(買い単価を引き下げることのできた)個別株を、指値で買い戻す事にしたいと思います。これだけ上昇した後ですので、2%ではなく、4%強の調整は最低限期待したいところです。その後、上か下かBOXかを考える事にします。

本日のシグナルは無し(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
今日は朝から出かけないといけませんので、お休みします。

下記、書籍ですが、ご感想などありましたら、ブログか、まったり掲示板に書き込んでみてはいかがでしょうか?Kumaブログの読者にもお買い上げいただいた方が多数いるようですので、システムトレードの入門者の交流が深まるかもしれませんよ。

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2006.10.28

裁定取引について

おはようございます。Kumaです。

裁定買いについて質問がありましたので、こちらにKumaの見解を書きます。

 タブローさんのご指摘の通り、裁定取引は、実質的に両建てのイメージになりますので、ある程度の期間をみれば中立要因となります。しかし、市場における極短期、、、特に分足ベースのトレードでは、例えば、先物に売り圧力、現物に買い圧力が継続して生じた場合、板の厚さによる影響や、その動きに便乗したディーラー、ヘッジファンドによる追随売りなどが生じ、指数としてはある程度の動きが出ます。

 また信用取引に例えれば、これも中立要因ですが、昨年夏以降に、買い残が積みあがり、春以降に解消されたと考えます。この流れの中で、去年の夏から春にかけて言えば買い要因の影響が大きく市況を上昇させ、今年の春から夏にかけては売り要因の影響が大きく表れ市況へ下落圧力が生じたはずです。
 去年の夏から春までは、中立要因の上昇要因の恩恵を受け、春から夏にかけて下落要因が表れ、結果、中立ですね、、、という事になります。現在の裁定取引の影響も買い残が積みあがる過程(上昇)の恩恵を受け、これから、買い残が減少する過程に入るものと考えます。結果、ご指摘のとおり、中立なのですが、プロセスとして、市況への影響としては、無視することのできない影響があらわれます。どちらも市況にウネリを作り出す要因であると考えて良いと考えます。

 下記、いちのみやあいこさんの書籍ですが、読み終わりました。Kumaは、直接お会いしたことは無いので、どのような方かはみなさまと同程度しかわかりませんが、ボラティリティからロスカット値を決定する部分などは解説こそされていないものの、(失礼な言い方ですが)意外とまじめに取り組んでいるんだなとの印象をもちました。

 本の中でも確率的優位性という言葉が繰り返し出てきますが、本当にその通りだと思います。高校でならう程度の統計、確率を勉強し直すだけでも、トレードの深度化が進むと考えます。システムトレードって、広義にとらえれば誰でもやってることで、GCやDCで、XXXXとかもSTです。先物に限らず、ルールを決めてトレードするってのはすごく大切なことで、例えば個別銘柄が5%下げたらLCするってのも立派なルールです。この場合、同時に利益目標を15%と設定した場合、4銘柄選んで、3銘柄が下落しLCで、1銘柄が上昇し目標に達してくれれば、損益はトントンと考えることができます。つまり、勝率50%の確率で銘柄選定ができれば、5%*2のLCと、15%*2の利益で、差分の20%の利益を得ることが出来るようになります。

 トレードってのは全ては勝てません。先物STである程度の仕掛け回数があれば、60%程度の勝率が無難なところでしょう。低いように感じますが、負け率は40%となりますので、60%-40%=20%で、8割のトレードは損益を相殺しあう形となり、20%の利益が手元にのこっていくという事になります。ああ、なんか久々にSTの事を書いた気がします。

良い週末をお過ごしください。

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2006.10.27

前引け

 コアCPIの影響か、11月相場入りの影響か、高値を伺う目前で利食い売りに押されました。トレンドと潮目と書いたとたんに、これです。これがトレンドの転換を示す動きなのかと言われればわかりません。最近の例では、引けでは5MAを維持したり、ギリギリのところで下げ止まって、NYが上昇し、翌日から切返す流れも多発しています。
 しかしながら、前場のような動きも出始める水準であることは改めて確認できましたので、日柄を睨みながら、やっていくことに変わりはありません。日本市場は、今回は先行しているわけではないので、変化のポイントは、海外の動きから現れなければならないと考えています。

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決済

16870円で決済しました。

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トレンドと潮目

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16810円で決済しましたので10円の利益となりました。シグナルサイコロは8勝3敗1分です。(→○○△●○○●○○●○○)

 昨日の日経平均は16900円どころにたまった売り物に高値更新こそ阻止されるものの、下げる雰囲気の無い動きでした。再度、売り方の売り物をチャージし、高値抜けのエネルギーとして利用されそうです。NYは、プラスで引けており、海外市場でも高値を更新しているとところがまた出てきています。Kumaの外貨建て投資信託も日々新高値更新で春の高値から5%超の動きとなっています。

 このような動きの中、日本市場だけ大きく下げるとは考えにくく、一度、利食い売りや、ヘッジ売り、または、相応の割高水準に買上げられるまでは、トレンドは継続でしょう。今後、潮目が変わる場面は時期は確実にやってきますので、ポジションサイズに気を付けながらの売買となっています。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
今日は寄り付き安値となるのか?

 先日、掲示板でもシステムトレードの設計などの話題がありました。下記の本は発売されたばかりの新刊です。システムトレードって自分で考えてみたいけど、何から手をつけていいかわからない、って言う人には最初の1つとしていかがでしょうか。扶桑社さんにも反響の電話や質問が入っているみたいです。

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2006.10.26

前引け

 寄り付きのショートは16810円で決済をしました。昼のバスケットが売り物でなければ、後場は高値追いの可能性ありです。11月上旬にむけてラリーとなるのでしょうか?目標は17100円台とみています。

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FOMC通過

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16840円で決済しましたので20円の利益となりました。シグナルサイコロは7勝4敗1分です。(→○△●○○●○○●○○●)

 日経平均は高値安値を切り下げ陰線を引き、ぎりぎりで踏みとどまった形ですが、CME日経は大幅高で返って来ており、またも踏みとどまった形です。上値こそ買い進みにくいものの下げたところは確実に拾われており、トレンドが継続しているように見受けられます。企業業績は上昇修正銘柄の方が3:2ぐらいの割合で多いようで、ファンダメンタル的な適正水準は日々切り上がっていますが、17000円接近では既に良いところまで買われた感はあります。下値のサポートラインを明確に割るまでは、売り込むにはリスクが高い状況が続くでしょう。

 しかし、永遠に上がりつづける相場はありませんので、米中間選挙や、あおぞら銀行の申し込み、受渡の日柄などを1つの目処と考え、どこかに転換点があるように思っています。FOMCは、大方の予想通りで、大きく材料視はされませんでした。議事録が公開されると、なんやかんやとありそうですが、未だトレンドは変わらずと考えてよいでしょう。このトレンドはいきなり下げるものではなく、BOX相場に移るのが流れですので、仮に16900円が高値として、まだ上値更新があるのか、BOXに移行していくのかを観察しながらポジションを調整していく事になりそうです。米市場も3日連続の高値更新ですので、そろそろ押しがほしいところですね。

 春の暴落は、個人の買い残が史上最高水準となったことが1つの材料視されていますが、最近は業者による裁定買残が最高水準を更新しています。裁定買残は、将来の売り圧力ですので、買うだけ買えば、あとで売りが出ることは必然です。指数的な下値の目処は、裁定業者が決める流れなのかもしれません。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
最近、システムトレードに関する話題を書く事がめっきり少なくなりました。ブログの要旨を考えれば最近は反省することが多いです。現在のザラバ決済のトレードの良いところは、ドローダウンがコントロールしやすい点です。これは運用しやすさに大きく貢献しています。昨日、掲示板でもシステムトレードの設計などの話題がありましたが、Kumaは昨日から下記の本を読んでいます。有名な方なのでご存知の方も多いでしょう。入門書としてはよさそうですね。

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2006.10.25

決済

16840円で決済しました。

ラマダン明け、オイルマネーが復活したのかな?そんな単純な物なのかどうか、、、売り方は怖くて売り込めず、買い方もどこまで買いあがっていいものやら、、、チキンレースの様相にも見えます。

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窓埋めて一服?

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16850円で決済しましたので同値決済となりました。シグナルサイコロは7勝4敗1分です。(→△●○○●○○●○○●○)

 昨日は引けにかけて日経平均は利食い売り?に押された様子ですが、TOPIXは、小幅ですがプラスで引けました。米市場は、ダウはそこそこで、ナスは下落しており、30銘柄で構成されるダウに比べて銘柄数の多いナスダックの方が大幅に出遅れている状況です。掲示板でも話題になっていますが、NYダウは、将来のシナリオの良いとこ取りをしてしまった感もあります。CME日経は800円台で返って来ており、ちょっと怪しい雰囲気は感じますが、このあたりは、寄り前の外資系売買動向(これは非公式な数値です。)と合わせてみていこうと思っています。

 海外ではインフレが進展しているという話も聞きますし、現在の世界的な株高は、経済の好調さの他に、インフレに伴う水準訂正の動きも強いものと思われます。目先の流れにとらわれず、長期的な世界の変化に取り残されないような感覚を身に付けたいものです。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
これだけの上げ相場を日々売りたてても、LCを適切に実施すれば月間ではプラスの収益が期待できそうです。下げ相場になれば、勝率もあがり、値幅も取れることでしょうから、十分な勝機がありそうです。既に、寄り引けでの日々売りたてトレードは破綻していますが、ザラバ決済することでフォローできそうな雰囲気です。

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2006.10.24

前引け

 寄り付きのショートは、同値で決済しました。オプションのポジションも一度解消し、新たに期先のコールを買いなおしました。個別株は、動きの出てきた銘柄が多く、過去、高値で建てた玉は一度清算し、安い物を残しました。一応、FOMCがありますので、このまま一気にいくかどうか悩ましい場面ですので、備えた形です。そろそろ旧日経平均は25000円を超えたあたりかなと思われます。これは、バブル崩壊直後の1990年の安値、又は、1991年の高値水準を伺う位置にあります。

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FOMCを控えて、、、

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16590円で決済しましたので50円の損失となりました。シグナルサイコロは8勝4敗0分です。(→●○○●○○●○○●○○)

 昨日、大引けまでラインブレイクを維持できましたので、ポジションは上に傾けたまま今日を迎えました。NYダウは0.95%の続伸で12100P台へ上げています。NYダウの抵抗線は12200Pあたりです。ナスダックは、上げてこそいますが、先日の高値にはとどいていません。また、春の高値と同値近辺まで上昇しており、目先の上値余地はダウ、ナスとも少なくなっています。日経平均は、16830円どころに窓がありますので本日埋める形でスタートでしょう。海外市場の上値余地が少なくなっている中、円安の力も借りて、一気に17100円台を目指せるかどうか微妙な点は注意したいと思います。

 今週はFOMCもあり、前後して雰囲気が変わる可能性がありますので、丁寧な売買を心がけたいと思います。利下げは無いと考えていますが、市場は利下げを織り込んでしまっていることは大きなリスクであると考えています。今の流れが延命したとしても11月上旬の中間選挙あたりを目処に考えたいのですが、年末に向けて大相場になるのかはわかりません。プラス材料としては、また円資金が市場に出回っているという話がちらほらあることとで、リスク要因は米金利動向です。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
ここずっと売りシグナルとなっております。詳しくは説明できないのですが、Kumaのポートフォリオの中でそのような役割にあるという事です。ずっと売りでは読者は面白くないと思いますので、何かの機会に、シグナルを入れ替えようと考えていますが、今はそこまで手が回らない状況です。

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2006.10.23

前引け

 今日も5MAまでの押しで割る事無く、最近の高値持合を上にブレイクしました。寄り付きのショートは、逆指値690円で決済しました。あいかわらず先物でONロングは見送りますが、17100円台へ向けた動きに繋がる流れと考えています。17100円台は各種抵抗線があるようです。

 米市場の上げ方はそろそろ休憩が必要ですし、ナスダックの方は抵抗線に差し掛かります。日経平均は、2%の調整すらなく、ボリンジャー+1σ~+2σの中できれいにトレンドを描いています。個別株の広がりは打診買いだけしましたが、当初から買っている銘柄への乗せは見送っています。外貨建て投資信託のPFの含み益は最高益を更新中です。

 11月、月初~上旬が1つの目処になる可能性を見ています。このまま年末へ向け18000円抜けがあるかと考えると、そこまで買上げる裏づけは乏しいと考えています。そろそろ主力どころの決算発表がつづきますので、乱降下しながらPEEKをつける流れもありでしょう。今日、後場、16730円を割れずに引けてもらいたいものです。上髭が長くなるようなら、再度、ポジションを調整します。

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警戒感

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16580円で決済しましたので10円の利益となりました。シグナルサイコロは8勝4敗0分です。(→○○●○○●○○●○○●)

 金曜日の日経平均は値動きに乏しく様子見の流れでした。いちおう5MAは維持した形で週足を確定しています。為替は円安に推移しており、米市場はほぼ変わらずで戻ってきました。米市場は、日足、週足を確認してもらえるとわかりますが、ぼちぼち一服が欲しい状況です。そう考えれば、ここで日本市場で上値を追うのも警戒感は高いでしょう。決して売り崩しとか、大きな売り物が出る地合では無いと考えますが、上値を追うのは慎重にならざるを得ません。大型上場も続きますし、月末も近いのでいろいろ換金売りも出ると思います。16200円までは積極的に買いましたが、16600円から積極的に買うには、まだ、材料不足?で不安感を感じています。

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2006.10.20

前引け

 為替の推移を考慮すると、かなり強い動きと見ています。高値は一昨日の終値に抑えられており、順当なレンジでの推移ですが、5MAを下回って引けるのか、上回って引けるのかで、先行きの見方が違ってきそうです。後場もしっかりした買い物が入るのであれば、2~4%の調整すらなく高値更新を目指す展開も視野に入ってきます。このまま11月前半の日柄まで突き進むのでしょうか?個別銘柄の物色は広がっています。テクニカル的には後場は下落しそうな形です。

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決済

16580円で決済しました。

 さすがに一気には下げないですね。610円あたりに5MAがありますので、上値を抑えてくると考えています。下値は節が多数ありますので、仕掛けてきな売り崩しというより、持ちきれない方の自重下落と考えます。トレンドは上で、短期は買われすぎ、、、このせめぎ合いです。

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円安一服

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16670円で決済しましたので10円の利益となりました。シグナルサイコロは8勝4敗0分です。(→○●○○●○○●○○●○)

 昨日の日経平均は、外資系からの大幅な買い越しにかかわらず後場から反落しました。また750円の高値を試す事無く反落し、最近の強い流れが1度止まったように見えます。やはり為替のファクターが強く聞いているように思います。昨夜も円高が進展しましたので、今日も戻り売りの流れが想定されます。

 来月は米中間選挙がありますが、期を同じくして、あおぞら銀行の株式売出しがあります。これは当然、売却されることにより、外資系ファンドががっぽり儲かる仕組みになっていると想定されますので、このあたりの売出価格の決定の為には相応の相場が演出されることでしょう。来週は出光の上場ですが、大型案件が続きますので市場からのセクタローテーションに伴う換金売りも相応に生じるものと考えています。

 全般調整ムードですが、一気に大きく下げるイメージはありません。やはり株を売る理由が無い相場という事でしょう。一部の投機家の方がバタバタ駈けずり回るだけのようの気がしています。安いところを買えた個別株は、最低でも1年以上は持つぐらいのスタンスで保有するのが吉でしょう。ファンダメンタルでは16000円程度が適正水準とお考え下さい。

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2006.10.19

後場中頃

 明確に5MAを下回ってきました。昨日、後場、引けにかけて買ってきた投資主体は、今日は知らん振り?ですかね。こうなると目先、600円台での買い手が限られてきたように思います。

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決済

16670円で決済しました。

寄り前外資系動向は大幅な買い越しでしたが、静かなスタートとなっています。

追記 : と書いているうちに700円をつけてきました。730円、750円の1000枚を食ってくるのかな?今日の押しは、まずは5MAまででした。

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2極化継続?

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16550円で決済しましたので20円の損失となりました。シグナルサイコロは8勝4敗0分です。(→●○○●○○●○○●○○)

 昨日の後場の上げは見事でした。多少の買いは想定していましたが、あそこまで買ってくるとは驚きです。結局5MAを超えての引けで、米市場は12000ドル乗せを達成しました。25MAも上向き下限も加速し、調整を挟むよりは、一気に、抵抗線?目標価格?目標日柄?まで狙っているように見えます。

 Kuma的にはファンダメンタルからは16000円前後が適正水準と考えていますので、ここからのこれ以上の新規買いは慎みたいと考えています。ほんと、わからんというか、ひたすら一部の銘柄のみ強い動きで指数はサポートされています。それでも、広がりというか、市場間でうねりが出ていているのかなぁ、、、とも考えています。

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2006.10.18

前引け

 企業業績は比較的堅調で、中低位株にも資金が向かうようになれば先は高いとみます。目先は指数ベースで2~4%の調整はほしい場面です。不安な点は米市場が三回の利下げを織り込んでしまったことで、米景気のソフトランディングが成功しそうな状況で、どのような場面でカードを切れるのか?がよくわかりません。また、米国が利下げムードの中では日銀が独自に利上げに動く場面はないと考えられ、また利下げもできないことでしょう。

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決済

16550円でLCしました。

5MA水準ですので、このあたりが上値抵抗線になる可能性もあります。明確に上抜ける場合、強い動きと判断できると考えます。

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おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16580円で決済しましたので120円の利益となりました。久々のまともな利益です。シグナルサイコロは8勝4敗0分です。(→○○●○○●○○●○○●)

 昨日の日経平均は後場寄付きに大口の売りが出るも、その後は売りが続かず、引けにかけては何がしかの買い物が入ったようです。米市場は3日の続伸から小幅反落で2~3日の調整でしょう。25MAがらみの調整を期待したいところです。

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2006.10.17

決済

16580円で決済しました。

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前引け

 前場は昨日の窓を埋める形で推移しています。後場、まとまった買いが入る可能性もありますが、個別株の循環物色がどこまで広まるかにかかっている様に見えます。数日間の調整がほしい場面です。NYダウも25MAへの調整はそろそろ必要な時期でしょう。

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高値波乱期?

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16670円で決済しましたので10円の利益となりました。シグナルサイコロは7勝5敗0分です。(→○●○○●○○●○○●●)

  昨日は個別銘柄の物色に広がりも見え変化の兆しを感じています。この変化が目先の過熱感を示すものなのか、本格的な上昇相場の初動の動きなのかはわかりませんが、何か違うと感じたのは確かです。また昨夜は円高に動いており、こちらは円安一服の可能性が高く、変化と捕らえています。またKumaの外貨建て投資信託は今月は15%以上も続伸しており、円安効果もあるのでしょうが、世界的に株価が高値を更新している事が想定できます。(投資信託の値洗いは遅いので、昨夜の円高が評価損益に現れるのに数日かかります。)

 NYは相変わらず続伸していますが、12000ドル乗せは遠慮しているようです。長期金利は低下傾向で、3回分の利下げを織り込んでのダウの上昇と考えていますが、今後、利下げが思うように進まない場合、現在の株価位置はリスクの高い水準となるでしょう。原油価格の需給引き下げから下落の行き過ぎ?を考慮して原産合意をしたようですが、数年前は現在の半額以下であったものが、時価60ドル水準で下落を恐れるとは笑い話に聞こえます。本当にマーケットはインチキがあたりまえのように思います。NYもあと5営業日以内には高値を付け、相応に調整入りするとみています。

 投資信託の評価損益を見てもわかるとおり、世界的に株価は高値を抜いていますので、日本市場も上抜けておかしくないはずですが、なぜか、そうはなっていません。中低位株の中には当時の高値から数割下落したままの銘柄がゴロゴロあります。どちらの動きが正しいのか?それとも双方の銘柄の動きが正しいと考えるべきなのか、、、とりあえず、後者の動きと割り切っての個別株投資が続いていますが、為替、債券の動きに変化含みなので、目先分は確定すべき場面と考えてもよさそうです。一度、個別株には押目がほしいところです。

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2006.10.16

決済

16670円で決済しました。

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上げ加速?

おはようございます、Kumaです。

 金曜はのシグナルは売りでした。16550円で決済しましたので20円の損失となりました。シグナルサイコロは6勝5敗1分です。(→●○○●○○●○○●●△)

 SQは安いところの着地で売り方が頑張ったようです。NYは小幅続伸で、ナスは節目に差し掛かっている模様。またダウは週足新値9本目で、ぼちぼち陰線を挟む頃合です。どうせなら12000Pに早く乗せてすっきりしてほしいのですが、、、、 為替も120円手前で発射準備?のようにも見え、いろいろなリズムが目先ピークのタイミングを合わせようとしているかのようです。

 個別株はあいかわらずの2極化相場ですが、さすがに先日の急落からは少し戻しています。日経平均は、今後、現在の水準のを維持したと仮定すると、25MAが上向きが加速する頃合になりましたので、金曜日はかなり期先のコールを買って見ました。こうゆう時、Kumaはボラが低い物をさがして買うようにしています。全般、上値余地が低い中、正直、この水準からは買いたくないし、やはり上げトレンドの銘柄が少ない事から、幅広く買いを入れる気にはなれませんので強いものだけを見ていきます。裁定買残も、悩ましい水準に達しています。基本的に、まとまった売り物がでない状況が続いているように見えます。24日頃?に向けて出光の上場がありますので、換金売りがあるのかもしれません。

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2006.10.13

決済&前引け

16550円でLCしました。

後場まで粘る予定でしたが、ちょっと会計事務所に伺わないといけないので決済しました。個別株は森をみず、木を見て売買しています。業績がらみで説明不足がありましたので、実況掲示板にて補足しました。ご確認ください。SQ通過で上値の重石がとれたとしても、ここから上の水準はおいそれと買いを入れられる水準ではなく、業績の確認などをしながらの展開が必要でしょう。外人にとって、いまの日本企業の業績はどのように写っているのでしょうか?

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上髭3本

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16380円で決済しましたので30円の利益となりました。シグナルサイコロは6勝4敗2分です。(→○○●○○●○○●●△△)

 NYは大幅高で日本はSQを迎えました。流れが変わるかと言われれば単純な話ではないでしょうが、NYの大幅高をもってしても、CME日経は16500円台前半であり、NYダウに劣後して、連れ高しているに過ぎない状況です。NYダウの抜けは、既に評価すべき段階ですが、あくまで主役は向こうであり、こっちは極一部の銘柄が連れ高しているのみに過ぎません。NYダウとて、いつまでも続伸するわけではなく、精々ザラバで0~300Pも上げれば一休みするラインでしょう。この点を間違えないように行動したいと思います。

 業績修正に関しては先週は下げが多かったですが、今週は上げ銘柄が増加してきました。この点継続してくると、17000円を視界に捉える場面もあるのかもしれませんが、個別銘柄の大多数が上昇する可能性は現段階では低くいでしょう。指数と、個別を分けて考えてゆきます。また、16500円から上は、非常に重たいところです。今日は終値で16640円を抜けるには相当なエネルギーが必要なはずです。精々16620円までと想定しています。個別は、安い場面は拾って、全体が下げた場合は臨機応変に対応する、、、ような混在したポジション管理をしなければいけないですね。

 最近、いろいろ問合せというか、相談のメールが多く飛び込んでいます。全てに目を通し返信しているはずですが、1週間たって何も返事が無い場合、メールが埋もれてしまった事も考えられますので、その場合は、再度、連絡ください。(内容によっては、数日考えたい話もあり、そうこうしているうちに、埋もれてしまったりなどありえます。)

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)

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2006.10.12

後場中頃

 寄付き直後こそ下げたものの、相変わらず買われる物は買われている雰囲気です。仮に年末に向け、日経平均が2万円を目指すような展開になると仮定すれば、中低位株、新興株は、おそらくは、今月中に一番底をつけてくる可能性が高いです。ただ、日経平均が17500円を抜けるような動きが出ない=企業業績があま良くない、場合は、どうなるかわかりませんので、逆張りの買いは慎むべきでしょう。どうしても買いたい場合は、値動きを掴むための打診買い程度から慎重に始めるべきです。今後、中低位株は、オイルマネーなどがどのように動くかがポイントですが、そんなのは事前にわかる立場にありませんので慌てずに。ただ、配当利回り、PER,PBRなどから楽しみな場面もありそうなので、その手の銘柄は指値で対応して良いと考えます。年内は、中低位のバーゲンセールと明らかに強い銘柄への割り切った投資になりそうです。
 現時点では5MAで上値を抑えられていますね。

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決済

16380円で決済しました。

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バーゲン予告?

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16430円で決済しましたので100円の利益となりました。シグナルサイコロは6勝4敗2分です。(→○●○○●○○●●△△○)

 昨日は日経平均が小幅安にもかかわらず、1400銘柄以上が下落しました。本当に中身の悪い相場です。個別銘柄の中にはこれから下げが加速しそうなチャートに追い込まれた銘柄もあり、個別株の下落はこれからが本番で、ここからが投げを呼ぶ場面に入ってゆきそうです。これらの銘柄の多くは、中低株や新興市場の株であり、買い残も多く、個人がぶら下がっている銘柄です。簡単には許してもらえませんのでブン投げるまで下落するはずです。安易な難ピンは慎みましょう。配当利回り的には魅力的な株価の銘柄も出てくるはずですので、向こう数週間の間に、バーゲンセールがありそうです。

 ここ数日、業績を下方修正する企業が多く散見されるように思います。ちょっと潮目が変わってきているように思います。お気をつけ下さい。NYでは小型機の墜落がありましたが、マーケットの影響は軽微でしょう。北朝鮮の核問題は今後、どこかで利用される場面はありそうですが、今ではないですね。為替の121円がらみ、どうなるかわかりませんが、120円台が定着するようであれば、日本を買いたい外人による、戦略的な動きであると思います。先日、政府保有の株を市場で売却する話がでましたがこれとて、外人にとって安く日本株を買う事のできる絶好の機会と捕られたはずであり、長期的な視野での日本買いの流れは継続するでしょう。日本を売っているのは、日本国民の個人金融資産であり、喜んで?買っているのが外人というのは笑い話で済まされる話ではないと考えています。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)

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2006.10.11

決済

16430円で決済しました。

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円安進展

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16370円で決済しましたので30円の損失となりました。シグナルサイコロは6勝4敗2分です。(→●○○●○○●●△△○○)

 相変わらず円安が進展しています。米市場は小幅続伸でした。米国では決算発表シーズンに入りますので、ボライタルな展開になりそうです。ソニーは業績下方修正の流れでコンセンサスができつつありますし、昨日の上げでも値下がり銘柄数のほうが多く、本当に一部の好業績優良株のみの相場であることは明白です。この流れと業績では17500円の奪取は当面無いものと考えており、14800~17200円のBOX相場という印象をもっています。年末2万円を目指すには中低位株への買いが欲しいですがその雰囲気は感じませんし、14000円を割れるとしては、業績がそこまで悪化するように見えません。

 手持ちのドルは順次Yenに戻しています。悩むのがユーロですね。いまのところ、ユーロはHOLDの予定です。昨日、掲示板で書きましたが、手持ちの外貨建て投資信託のポートフォリが今朝時点で高値更新しました。中国、インド、欧州大型株が強いのですが、よーく見たら金利が下がっている影響でリートもかなり上げてました。このリートは主に米国、オーストラリアの不動産を対象としたものです。冴えないのは米国全般で、東欧、ロシアはマチマチといったところでしょうか。

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)
寄付き後の高値は16580円前後でしょうか?最近、売りシグナルしか出てません。これは、このシグナルの欠点?ですが、ある意味、日々売りつづけても、中長期ではなんとかなるもんだという感触を得ております。ポイントは早めのロスカットというところでしょうか。サラリーマンの方には無理なやり方ですが、新たな発見といったところです。

 ところで最近有料シグナル配信ブログが増えているようです。Kumaの所にもアフリエイトの依頼などのメールがきます。寄り引けのシグナルに対する需要は相当あるようです。また、各種公開ブログでも最近は成績が悪いらしく、バックテストの限界なのか、相場付によるものなのか、臨機応変なトレードルールが良いのか?など、検証事項は多数あるように思います。そろそろザラバのエントリー/イグジットの世界もあるのかなとも思います。

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2006.10.10

前引け

 為替の円安方向へのブレイクの有無はわかりませんが、個別株の中にはだいぶ含み益が乗ってきた銘柄も出てきました。いくつかあるのですが、ここで書いた銘柄としては9423NTTが上げられます。前場64万円までありました。Kumaは安いところでは52万円台で6株買っており、その後もコツコツ集めています。出遅れや、関連銘柄も物色したいところですが、今後どうなるかはわかりませんでの、あわてずに、そして、安く買う必要はありませんが、下げた日に買いを入れたいと思います。あいかわらず中低位は元気が無いですが、これは、そうゆう相場の流れと理解し強いものをみていきましょう。

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決済

16370円で決済しました。

地政学的リスクといっても、中身があれなので、ある程度予想していた動きです。シグナルは、はずしっぱなしなのが残念ですが、既に450円をつけており、売り直し水準になります。

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地政学的リスク?

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16460円で決済しましたので10円の利益となりました。シグナルサイコロは6勝4敗2分です。(→○○●○○●●△△○○●)

 為替が119円台に入りました。また、日米とも週足陽線で終わりました。NYもぼちぼち週足で今週か来週には陰線を挟みたいタイミングであるように思います。為替が円安へ流れてますので大きく下げる印象はないのですが、16500円台に上げていくエネルギーは無いはずです。また、16500円台手前は、ものすごく大きな節目ですので、買い方は一休みのタイミングですし、スイングショートのタイミングでもありました。為替の動きが不気味ですので深追いはできませんが、一服のタイミングは近いでしょう。

 毎年10月は、あまりマーケットにとって良い月ではないように記憶しています。また、NYダウの年単位の長期のリズムでいえば、天井をつけ大きく下げる日柄です。掲示板に20%の調整の話がありましたが、ファンダメンタル的な事を抜きにすれば、テクニカル的には20%の調整もおかしくないと考えています。もちろん、20%の調整が入れば、絶好の買い場であると考えています。個人の投げを誘うような動きがどのような形で出てくるのか考えていますが、タイミングは為替次第との見方に変化はありません。CME日経の下げは、地政学的なものですかね。日本も核実験を行ったら世界はどう反応するのでしょうか?

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)

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2006.10.06

前引け

 この16400円台後半は、5月の暴落の時も、最大のポイントと見ていたところです。(当時は守りきれず14000円まで暴落) 1月の天井、3月末の上抜けの為の下値確認など、すべてこのレンジで行われています。今年の日経225日足チャートで、16500円の手前が、どれだけサポート、レジスタンスになったか確認できます。

 当然、抜ければ強いですが、抜けなければここまでという位置です。中低位株は、駄目ですが、年金資金などが好む国際優良銘柄には引き続き資金が入ってきていますね。指数だけ上がる中、個人の評価損は回復傾向にありません。買う銘柄を間違えちゃ駄目なんですよね。

 為替が118円近辺でフリーズしています。120円台を狙っているのか?まだまだ110~120円のBOXレンジなのか気になっています。NYは最高値更新中です。まずは、11800~12200くらいまで、あってもよいのでしょうが、一服せずに一気に行くものなのか?注意しています。米市場は昨年休んでいた分、次の主役を張れる立場にあります。年末高のながれなのでしょう。

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決済

16460円で決済しました。

新年度入り資金が、機械的に入ってきているような印象です。SQを意識したくなる日柄ですが、C165を片付けてから、P160がらみ、、、という流れもあるのかもしれません。

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多忙

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16330円で決済しましたので40円の利益となりました。シグナルサイコロは5勝4敗3分です。(→○●○○●●△△○○●△)

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)

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2006.10.05

...

おはようございます、Kumaです。

 昨日のシグナルは売りでした。16320円で決済しましたので20円の損失となりました。シグナルサイコロは5勝4敗3分です。(→●○○●●△△○○●△○)

 米市場、やはり、胡散臭いですね。昨日はお祭りというには遠い内容でしたが、さてさてどうなることやら。最近、マーケットの事を書いてもパッとしないので話題変更...

 最近、掲示板が賑やかです。昨夜は「削除」に関する話題で賑わっているようですが、基本的に削除機能は、投稿内容を間違えたりした時などに使用していただけると幸いです。現状、機能を提供している以上、Kumaから、削除するなとは言えません。ただ、この掲示板は、無料開放していることから世界中の人が閲覧可能ですし、おそらくは1日のユニーク閲覧ユーザ数は1500人前後に達しています。また、維持のためにはKumaも多少は手間もかかっていますし幾ばくかの費用も負担しています。またインターネットの閲覧に必須な基幹通信回線は、世界中の企業(又は個人)が無償で提供してくれている人類共通のリソースを利用しています。また、書き込む人は、誰よりも多くの手間も時間もかかります。質問する人は、既に個人の発言としてではなく、それを超えた状況にある可能性もあります。書き込んだ時点で、読者1500人の代表として書き込んだぐらいの器量を持っていただきたいものです。あまり紛糾するようだと掲示板への参加は事前登録制や有料制など別の手段を考えなければなりません。逆にそれを望む声もあるとは思いますが、現時点ではKuma自身は望んでいません。おっと、あと、もうちょっとゆっくりできるような掲示板もほしいので用意しました。温泉につかるような運用を期待いたします。

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2006.10.04

前引け

 崩れてきましたね。取り損ねました。今夜の米市場から悪いと噂の経済指標の発表が続きます。高値を更新してからの下げが有力との判断でしたが、ここまでかもしれません。と書くと、後場あげてきたりして。逆指標は自分で意識すると上手くいかないものです。なお17000円の話ですが、Kumaは無いと見てますが、一部のテクニカル指標に嵌った場合、そして、円安が重なると、無い話ではないという、話です。Kumaは来週中頃からSQまで調整のイメージでいます。

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決済

16320円でLCしました。

 寄付きの強さもさることながら、堅調な相場が続いています。あわてて買いあがる人はいないけど、下値はコツコツ買われている?イメージです。世の中、まだまだ金余りなのでしょうか?全般、TOPIXの方が上昇が鈍いことには変化は無いようです。

 Kumaは、この水準からはDTに徹しますが、為替が121円前後を狙うのであれば、17000円台が視野に入る事もあるのかもしれません。そういえば、春先に、調整後高値を取りにくるなら為替の支援が必要とかなんとか書いた覚えがあります。しかし、最近のシグナルは曲がりっぱなしでご迷惑をおかけしています。逆指標としてご利用ください。

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調整完了せず?

おはようございます、Kumaです。

 昨日はブログがメンテナンスのため、更新できませんでした。昨日のシグナルは売りでした。16190円で決済しましたので20円の利益となりました。シグナルサイコロは6勝3敗3分です。(→○○●●△△○○●△○○)

 再度、円安が進んでいます。ドル建て日経平均と、円建て日経平均で異なった解釈ができる状況は継続しています。下期入りの資金が、押目で買ってくる為なのかはわかりませんが、底型い動きにみえます。また、今回の戻りでトリプルトップを形成した可能性もあり、現状でここから買う気はしません。またTOPIXは日経平均よりも形が悪く、買いで取れる可能性があるのは極一部の銘柄であることがわかります。休むも相場。17500円の高値から、もうすぐ半年の調整になりますが、更新するのは大変な事のようです。

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2006.10.02

前引け

 決済の時点と印象はかわらずしっかりしています。最近、月初は強いですね。月代わりで入ってくる資金の影響でしょうか?または、ディーラーの鼻息が荒いのか?ドテンの買いは280円で確定し、290でショートでしたが付きませんので取り消しました。

 16300円に厚い売り物がありますので、今日の高値として蓋となるか、または、消えて一気に買い上がるパターンを想定しています。抜けた瞬間は準備さえしっかりすれば、1ティック抜きは容易かもしれません。Kumaは、高値更新もあっても良いかなと見てますが、DTに徹し、守る予定です。SQまでに弱い場面もあると考えてます。

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決済

16200円で決済しました。

 板を見てると売り物は全然でないし、買い物は入ってくるし、、、という雰囲気です。10円抜きでやめるかどうか悩んだのですが、欲張ってしまいました。結果、10月相場は黒星スタートとです。ちなみに、ドテンで買いを入れました。

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下期入り

こんばんは、Kumaです。

 円安の効果か、CME日経はあまりさがらずに戻ってきています。さて、どうなることやら???

本日のシグナルは売り(寄付き仕掛)です。LC(ロスカット)設定で。(参考)

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