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2005.05.31

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは売りでしたので、7、900円の利益になりました。辛うじて逃げ切りです。
シグナルサイコロは8勝4敗です。(当日→○●○○○○●○○○●●)

前場はさすがに売り物も多いなと思いきや、後場からの買い圧力にはちょっとびっくり。引き続き、しっかりした展開を予想しますが、ここから買って簡単に取れるという意味ではないのであしからず。15:00以降は緩んだのに、大引けで20円のドーピング!!!、、、、STには、いやな展開でした。

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そこそこ強いか?

Kumaです。

 今日は海外マーケットが気になり、目先の利食い売りに押されてる展開です。前場、先物だけをみれば、押し目買い意欲もあるな、と感じています。今日も25dを維持している動きですので、いましばらくしっかりした展開を予想します。スイング系のシステムでは、いったん見送りとなり、日柄待ちとなってます。これもすぐに変わるんですけどね(笑)

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08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。

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2005.05.30

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは売りでしたので、42、100円の損失になりました。
シグナルサイコロは8勝4敗です。(当日→●○○○○●○○○●●○)

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抜けて来ました。

Kumaです。

11250円を抜け、埋めてないけど、ほぼ窓埋めと考えてよさそうです。本日、海外マーケットがお休みの為、買い安心感もあるようです。TOPXは、窓埋めの水準に戻せていませんし、ハイテク系主導による225有利な戻りで、個別株は225指数ほど戻れていない状況でしょう。多くの銘柄はここからは売り場探しの水準であり、飛びついても簡単には、利食わせてもらえないと考えています。

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買い手がいそう。

Kumaです。

まだ買い手がいそうな雰囲気です。月末通過まで売りはあわてないようにしましょう。しかしながら、スイング系のシグナルは現水準は売りを示唆してます。(11250円抜けは様子見。押し返されるなら売り。)

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2005.05.29

21:40

おはようございます。Kumaです。

明日30日月曜日のシグナルは売りです。

ちょっと自信がないというか、寄り後の動きをみるタイミングです。裁量トレードなら動きをみてからでいいです。サラリーマンなら、うっちゃいましょう。で、びびる人は逆指値でロスカットを入れるとか工夫するといいですね。

どちらにしろ、戻り売りのタイミングは近づいていると思います。TOPIXは1つ目の窓埋めをすませて、三角持合になってまして225より、しっかり戻り、その後の弱い動きになっています。225も1つ目の11310円まで戻れてOKですが、しっかりと維持できるような状況ではないとみてます。

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システムトレード(スイング)

Kumaです。

今週末はスイング系のシグナルを検証しています。

 まだ、スポットのシグナルが出るレベルまでは整理できていないのですが、各指標を確認していくと、ぼちぼち売りシグナル点灯となります。この11200台で戻り売りがでるようであれば、最初の1を売ってみても良いかもしれません。
 このあたりは、25d、200dと窓埋めの11320円の抵抗帯が意識されます。引けが200円台後半であれば、もう数日様子見になりますが、戻り売り圧力、利食い売り圧力を確認してゆきながら進めたいと思います。

 ちなみに11200円は重いラインですので、バクチ好きの方はどうぞ。ロスカットつきで売ってみてはどうでしょうか?ちなみに私なら、そのロスカットの買戻しのタイミングで売ってみます。220~240円あたりでしょうか?仮に利益が乗った場合、利益が大きければオーバーナイトし、数十円程度であれば、確定してしますでしょう。

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2005.05.27

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは買いでしたので、47、900円の利益になりました。引けは踏んでましたね。
シグナルサイコロは8勝4敗です。(当日→○○○○●○○○●●○●)

売り方の手が止まった雰囲気です。今後、戻りを試した後に、駄目押しを想定しています。今月は勝率は60%を維持しています。サイコロが、負け越しになったことがないので、そうゆう意味では良い感触を持っています。損益レシオが1以下なのが辛いです。

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08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは買いです。

11070円は、強弱が切り替わる最大のポイントです。11070円を超えていけるか注目しています。昨日は引け間際に、売り込んだ人からの買戻しが入って値を戻した感じです。売り圧力が弱まっている雰囲気です。

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2005.05.26

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは買いでしたので、37、900円の利益になりました。
シグナルサイコロは7勝5敗です。(当日→○○○●○○○●●○●●)

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戻り売りの急所

11050円は、戻り売りの急所です。抜けてくるようであれば、一安心の相場ですが、、、、さて、どうでしょうか。

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08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは買いです。

 今日は、売りも買いもエントリーをしたくない日です。需給のちょっとしたバランスで、大きくも小動きにもなるタイミングで、買い方のイメージがなく、買い方の自重崩壊と新規の売りにみえます。待機していた買い方は、おなかいっぱいの様子で、また来月?の雰囲気。10970円を割り込んでくると弱含むように見えます。

 GSは、TOPIX先物を250枚の売り越しでおちついています。他の掲示板にも5月の決算対策による売り物との記載が多く、真実は別にして大体こんなところでしょうか。日本株は駄目押しを入れて戻りに入りたいタイミングですが、どうもNYの上げにはついていけず、下げにのみ連動してきていますし、そのNYが戻りの時間を使い切って下げの時間に入っています。この点からも先物は買いずらい。

 こんな事から50%の確立で安値(820円又は780円)を試す駄目押しの展開もありだとみています。その場合、2%下げの節が10975円、4%下げが10751円、6%下げで10527円となり、昨日の安値、本日の寄り付き近辺で、2%下げは達成です。3%下げで止まれば10860円前後で、下値を微妙に切り上げる流れが継続することになりますが、自分で書いていてもピンとこないものがあります。単純な押しであれば、2%前後で十分なはず。休むも相場、個別株に値惚れ買いをしないように注意してください。今日、明日にでも10800割れ(最大で10500円台???)があるようなら、先物を買って見たいと思います。また、割れない場合も下げ止まるようであれば買って見たい。結局、先物の押し目買いとなります。枚数はマネーマネジメントの世界なので各自でよろしくお願いします。

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2005.05.25

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは売りでしたので、97,900円の利益になりました。15:00以降に、おいおい、そんなに戻るなよ~~と悲鳴をあげていました(笑)
シグナルサイコロは7勝5敗です。(当日→○○●○○○●●○●●○)

想定以上の下げでした。今月はボラティリティにムラがあり、収益のバラつきに悩まされました。本日でイーブンに近いところまで戻せましたので、少しほっとしています。今月は勝率60%なのに、イーブンという笑えない状況です。周期的に考えれば、来月、再来月辺りは、現在の売買ルールで良い結果が残せる時期になる見当です(笑)この周期性を逆に活用して多数のシグナルを切り替えるような事も検証していますがまだ公開の対象にはしていません。

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想定以上の下げ

Kumaです。

11070円をあっさり割りこんでいます。あまりの弱さにびっくり。売り手がいるのは判っているので、買い方の規模が少ないのでしょう。これで買い方が一服すれば、以降の相場は大変不安になります、、、

11050円割れは、売りゾーンに入ります。10970円ぐらいが、次の節目。その下は920円です。ご注意を。

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08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。

 しかしながら、明確な買い主体がいそうですので、裁量トレードでは深追いは禁物です。11070円まで下げれば上等とみます。逆に小幅高の可能性もありますので、、、その辺りから売りに入るか、寄り付き直後に下げるようであれば、買いで入るのも良いといえます。レンジ的には、買い方有利の価格帯ですので、押し目買いが有利です。

 GSは、TOPIX先物を500枚、売り越しでした。やっとおさまりました。海外籍のヘッジファンドは5月は決算期に相当しますので、解約売りなどがGS経由ででていた可能性が大きいです。連日の買いの主体は、新年度の国内資金の様子で、6月はうまくいけば上がるのかな?と考えています。しかし、その後は、上値を切り下げるペナント型の持ち合いで、半導体、ハイテク企業の業績が明るくならなければ、底割れも視野にいれています。

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2005.05.24

15:30

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは売りでしたので、47,900円の利益になりました。
シグナルサイコロは7勝5敗です。(当日→○●○○○●●○●●○○)
 
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先物でスィング!

Kumaです。

 最近、数日間ポジションを維持する先物スイングトレードを検証しています。いくつか良いものができれば、その一部を本ブログで公開してゆきたいと思います。
 シグナルの発生頻度は当然少なくなりますので、フォーワードテストにも時間をかけています。気長におまちください。

 先物での日々参加型システムトレードは、損失をオーバーナイトしないなど、多くのメリットがあります。しかし、その裏には、引けで投げなければ、翌日利入れできたりとか、手数料が毎月、4,5万円かかってしまうなど、効率の悪い面もあります。そのため、今回、トレード数、手数料を減らし勝率と平均利益を高める形で、スィングシステムトレードを考えています。
 逆指値によるロスカット注文の指定などが必要になる事になりますが、サラリーマンでもちょっとの努力で、収益機会を得ることができると思いますので、研究してゆきます。もしかすると、日々半丁バクチ的な売買を繰り返すよりもシグナルに対する理解が得られ、実エントリーに繋がっていくのでは?と考えています。

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OmegaChart1.6

オメガチャートですが、正式対応版がHPにUPになったようです。
また、ソースコードも公開されています。でも、サラリーマン投資家にはソースからいじるのはちょっと荷が重いですね。力のある方に改良を期待しちゃいます。私は宣伝のお手伝いでがんばります。

オメガチャートホームページ
オメガ チャートへのリンク

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08:15

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。

GSは、TOPIX先物を4500枚、売り越しでした。やはりなんかやってますね。

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2005.05.23

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは売りでしたので、102,100円の損失になりました。想定していた買い方がちゃんといました。おかげで自殺行為な一日でした。今月は小動きはきれいに勝って、大きく動くときに負けています。これで2ヶ月連続の赤字確定の雰囲気。TOPIXの売り物もきになりますので引け後の手口を確認してみます。
シグナルサイコロは6勝6敗です。(当日→●○○○●●○●●○○●)
 
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TOPIXに売り物多し

Kumaです。

225に比べてTOPIXが明らかに弱いです。今日もGSがTOPIX先物を売っている???そんな感じを受けます。225は、ハイテク株の上げにつられてつよぶくんでいますが、個別は指数ほど強くないように感じます。

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07:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。
昨夜も書きましたが、買い手の存在を感じますので、裁量トレードでは押目は浅く切替すことも視野に入れています。

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GSのTOPIX先物売り

こんばんは。Kumaです。

 ここ3日間、ゴールドマンサックスが、TOPIX先物を、18日に3639枚、19日に7475枚、20日に2530枚売りこしております。Kumaの記憶によるとGSは、長期に渡り4万枚以上のTOPIX先物を買い越しており、直近(3月中頃)では、7万枚規模に膨らんでいたと思いますので、そのあたりから3日間で13600枚以上の売り物になったとみています。
 当然、手口など単純にみても何がわかるわけではありませんが、大口プレイヤーの動向の変化には注意を払って行きたいと思います。(システムトレードでは、あまり関係ありませんが、、、、)

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 月曜のシグナルは売りですが、なんとなく、国内資金からの買いを感じています。この資金が上値を追ってまで買うのか?投機筋はちょうちんをつけるのか?絶好の売り場と見て、買いの規模に合わせて売ってくるのか?見守りたいと思います。Kumaは絶好の買い場を留守にして乗り遅れましたので、静観します。ここから上を買って簡単に利食わせてもらえないでしょうし、銘柄選択も難しくなってきています。買うなら競争力のある製品をもつハイテク、半導体関連企業かな?と見ています。あと、小型の好業績株で、買い残が少なければ言うことありません。為替の円安もきになりますね。

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2005.05.22

21:00

Kumaです。

23日、月曜日のシグナルは売りです。他のブログでは、買い推奨が多いようなので、ちょっとびびり入ってます。
アメリカは上げ疲れが出てくる位置なので、日本株は不利なタイミングで戻りに入ったとみています。

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OmegaChar作者のブログ紹介

Kumaです。

オメガチャートの作者のブログへリンクを張りましたのでお知らせします。

作者のブログへのリンクです。
人生を書き換える者すらいた。
 
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2005.05.21

OmegaChart1.6Beta1

Kumaです。

オメガチャートのデータ取得問題に対し、当面の対処がなされたようです。以下のURLから取得できます。

OmegaChart1.6Beta1
 
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----以下は、メーリングリストからの転載です。

 以下は、データの取得方法に関する変更の説明です。

●データの初期化
 長期間にわたるデータは、OmegaChartのサイトからダウンロード後インポートするという形をとります。メニューの「ファイル - データの初期化」から取り込みます。

 しかしこのデータはそれほど頻繁には更新できないため、最新の日付にはなりません。

●データのダウンロード
 従来の一日単位での取得は過去5営業日でしたが、この期間を2ヶ月に広げました。日常的な使用と、上記の初期化を行った後にはこれを使って最新のデータを取得してください。このデータは、無尽蔵(http://www.mujinzou.jp/)から取得しています。

●現在見ている銘柄のみの更新
 ツールバーのボタンから更新できていましたが、これは廃止することにしました。無理に実装すると複数回のダウンロードで得られたデータを結合する必要などがあり、短期には無理と判断しました。

●信用残について
 現在、信用残については入手元がないため、数値が0になっています。信用残を見る拡張キットには影響があると思いますが、ご了承ください。これは将来のバージョンでは改善できるかもしれません。

●外国株価指数
 データ取得元の変更により、ダウ・SP500・NASDAQについては終値のみしか取得ができません。また、FT100, DAX30については適当な取得元がなく、これは必要度も比較的低いと判断してサポート対象から外しました。


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2005.05.20

17:07

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは売りでしたので、17,900円の利益になりました。想定していた11070円調度の引けでおわりました。
シグナルサイコロは7勝5敗です。(当日→○○○●●○●●○○●○)
 
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チャートソフトの不具合

Kumaです。

 いくつかのチャートソフトで、データ配信元サイトの改変に伴いデータの取得ができなくなっているものがあるようです。インターネットが普及して、株価データなど無料で手に入る時代になりましたが、一部サイトでは、チャートツールからの短時間大量アクセスを嫌ってこのような対策がとられてようです。(意図的でない可能性が高いです)
 先日紹介したオメガチャートもデータのダウンロードができなくなっているようでして、ご興味を持ていただいた方は、プログラムが修正されるまでいましばらく、お待ちください。私の方でも情報をあつめて引き続き、フォローアップをしていきたいと思います。

オメガチャートなるソフトで、スクリーニング機能等が追加できるようになっています。くわしくは下記のリンクをご覧ください。
オメガ チャートへのリンク

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ちなみに本日の売りシグナルですが、大幅な切り替えし直後ですので、数十円下げたところで、利入れも一考です。おそらくは、11070円が1つめの下の節目で、余裕がある方はそのへんでドテン買いも面白いと思います。

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08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。

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00:50

こんばんは。Kumaです。

 先ほど帰宅し今ひと段落しました。休みの間も多くのアクセスを頂きましたが、所要の為、なんの書き込みもできず、また、相場も大きく動きましたのに、申し訳なく思います。
 留守中も売買はしておりまして、18日のシグナルは売りでしたので、47,900円の利益、19日のシグナルは買いでしたので、87,900円の利益でした。5月度は17日の大赤字が響き、これでも9万円の損失となっています。
シグナルサイコロは7勝5敗で勝越です。(当日→○○●●○●●○○●○○)
今夜はかなり疲れてますのでさらっと検証し、週末にゆっくり考えようと思います。20日のシグナルは、朝に8:00に更新します。
 
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2005.05.18

08:40

先物ベースで見れば、破られていない安値は10770円で、昨日は10780円までありましたので、今日、10900円を回復して引けるなら、安値を出した可能性があります。(しかし、それでは個別銘柄に投げができっていない感じもします) まずは、引けで10900円を回復できるかどうかを見守りたいです。

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07:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。

本日午後から、結婚式のため外出します。戻りは木曜深夜になりますので、それまで更新できません。相場の急変時期に留守をするのは残念ですが仕方ないですね。今回の下げでは、P95、P90の売りや先物買いを推奨します。個別銘柄は非常に選択が難しい局面ですので、お勧めできません。

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チャートソフトのご紹介

こんばんは。Kumaです。

真夜中です。この時間NYは、弱含みのもみ合いです。

ちょっとおもしろそうなチャートソフトを見つけましたので、紹介させていただきたいと思います。

オメガチャートなるソフトで、スクリーニング機能等が追加できるようになっています。くわしくは下記のリンクをご覧ください。
オメガ チャートへのリンク

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2005.05.17

22:57

こんばんは。Kumaです。

本日のシグナルは買いでしたので、242,100円の損失となりました。
シグナルサイコロは6勝6敗です。(当日→●●○●●○○●○○●○)

 今月は利益を吐き出し、5月度は-23万円の赤字転落です。今日はすばらしい成績を残している「日経平均先物 NK225 futures」さんと同じシグナルだったので安心していたんですが、そう簡単なものではありませんでした。NYがきれいにあげていて+50円、GDPが良好で+60円、合わせて110円高で寄ったのも被害を大きくした原因です。裁量トレードなら、寄り付き後、落ち着いたところで売りで入るべきもので、これだけ寄り付きであげてしまうと、買いシグナルには歩が悪いです。

本日、古い記事にトラバを頂きました。直リンクは下記です。
日経平均先物 NK225 futures


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 多くのシステムトレードは、個々の材料などを考慮しきれていませんので、今回の結果は損失を拡大させる方向に働きました。残念です。しかし、長期で考えた場合、材料がプラスに働くときもあり、その結果、長く続ければ続けるほど、個別の材料も相殺しあって、結果、その影響を排除できると考えています。

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 今日はこの時間でもアクセスが多く、参加者が暴落の理由付けを探しているように感じます。これは毎度繰り返されることです。Kuma的には、「一度下げないとあがらない」「GDPを見て買われなければ下」「再度の10900割れ(引け)は危険」「Gスパンの任期切れ」「TOPIXの浮動株指数への移行」など、個別株に関して注意喚起をしていましたし、Kuma自身、昨日からPUT110、今日は10900円割れでPUT105を買いました。その後、全体ポジション調整し、PUTをいくばくか利入れし、現在のポジションを向かえています。

 手口的に見ると、先物の売り手には外資系証券がずらりです。オプションの手口を見ると、GSあたりはPUT10500を2600枚の売りこしで、C115を880枚の買いこし。トータルでデルタ526であり、GSは3日続けてC115を大量に買い越しています。なお、GSは、先物売りは127枚のみです。過剰に表面的な手口を意識しても意味はないですが(逆に危険な場合も)、特徴的だと思います。なおトピックスは1200枚売りこしており、GSは、トピックス売りの担当のような感じです。単純にみればいつもの売り崩しで、材料の消化を待って仕掛けられたイメージです。先日の機械受注によるリバウンドが、わずか数分で売り崩されたのと同様で、あの時点で今回の結果を予測してしかるべきでした。
 NYの上げもGDPの上げも跳ね返しての下げであり、今夜、NYが上げようと、下げようと、明日の日経の動きに関係ない可能性が高いです。今日の終値は安値からは微幅しか戻していませんので、膨らみ続ける信用買残からの投げが出るまでつっこむ可能性がありますし、そうでなければ、リバウンドにしろ反転の兆しとならないといえます。さすがに、あさって?のセリングクライマックスで買える余力のある投資家は、おいしい場面を待ちましょう。
 長くなりましたので、中長期に危険な理由は、後日触れたいと思います。

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14:57

Kumaです。

暴落ですね。あのGDPでも買いが入らないとなると、まずいです。10900割れ引けなので、目先でなく、中長期の警戒信号発令です。ちょっと出かけますので、また後で更新します。250円くらいやられてしまいました。今月も赤字確定か???

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07:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは買いです。
日経平均は6連敗中です。寄り前発表のGDPに期待が集まっていますので、今後、纏まった買いが入るか注目です。10900円割れ引けは要注意で、10770円、10720円を割れてくるようだと、それなりの覚悟をしなくてはなりません。今週は、週足ベースで、11000円台で引けてほしいものです。

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2005.05.16

15:15

おつかれさまです。Kumaです。

本日のシグナルは買いでしたので、72,100円の損失となりました。小さく勝って、大きく負ける。。。よくないパターンで儲けを吐き出してしまいました。
シグナルサイコロは6勝6敗です。(当日→●○●●○○●○○●○●)

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がんばれ日本!

Kumaです。

13:00を回りましたが、下げそうで下げない相場です。

 しかし、アドバン、エレクなどハイベータ関連は高くこれだけで日経平均を2,30円は上げる効果があります。それなのに日経225指数はあがりません。これは指数以上に、個別銘柄は下げていることになりますので、弱い相場です。ハイベータ銘柄を買い支えて、先物、個別を売りまくってるイメージがあります。

 今後、このレンジから11300~600円のリバウンドも期待できる位置ですが、下ブレの可能性も捨てないで見守りたいと思います。ぼちぼちGDPが発表されますので、GDPを受けて纏まった買いが入らなければ、売り、又は、戻り売りされる展開も視野に入れてゆきましょう。ここ2年、上げ相場に体が慣れていますので、下げ相場の怖さを忘れているように思います。踊り場でなく、仮に景気後退局面に入った場合、2年間のあげに対して、2年間の下げ続ける事もよくあります。下値めどは9000円前後でしょうか?無理なポジションはつくらず、個別は気長にやりましょう。もちろんシステムトレードは粛々と続けるだけです。

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価格.com

う~~ん、、、Kumaです。

 価格.comがハッカーに踏み台にされHPの運営を停止しています。IT技術、ネットオンリー商売の脆弱性を投資家に知らしめた形です。明日は、ヤフーも楽天も、閉店かもしれない???こんな事態は想定していたはずですが、これだけあからさまに起こると、これらの企業が、数兆円の価値があるのか?とか疑問に思ってしまいますね。第2次ネットバブルの崩壊にならないか?見守りたいと思います。

 加盟店への保障とか、今後のユーザーの利用状況とか業績にも影響をあたえそうです。私自身もユーザーでしたが、最近は、山田電気などの大手量販店も「価格.comの最安値価格+振込手数料+送料+α」程度の価格設定をしてきますので、昔ほど魅力がなくなってきています。これくらいの差なら、店頭で買ったほうが安心かもあっていいかな?と思うケースが増えています。

http://www.kakaku.com/


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06:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは買いです。
(今日の一言:この戻りの鈍さは一度下げないとだめそう。でも日計りなら今日は買いでいいような、、、)

あと、昨日Upした、金曜の手口ですが、SQの影響だったかも???すっかり失念してました。すいません。。。

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2005.05.15

金曜日の手口

こんばんは。Kumaです。

先物、OPの金曜日の手口ですが、意外と買いが入っているなぁと感じました。

225先物 差引(単位:枚)
カリヨン 749
リーマンB 560
GS 424
ABNアムロ 397
CSFB -593
ドイツ -1134
モルガンS -1950

オプション デルタ(例:デルタ1とは、単純に言えば、先物1枚買いと同じ意味)
野村 215
GS 159 : C115を1294枚も買っている。
ABNアムロ 155
ソシエテ -83
モルガンS -95
メリルリンチ -102

 GSのC115の買いが気になります。でも、短期で利入れされて本格的な買いが入る雰囲気ではありませんね。
やはり信用買い残の重みと、戻れば売りたい売り物が待っている状況で買ってきてくれる投資主体のイメージが浮かびません。国内年金資金からの配分は少ないそうですし、米国も利上げ続きで資金調達コストがあがり、本格的な買いが入る場面では無いでしょう。あとは、産油国からの買いですが、もう一発くるか否か?第一波の買いが3ヶ月続きましたので、(買うとしたら)私なら3ヶ月休んで、7月(6月中旬)くらいからかな?と考えます。
 米国、FOMCによる利上げもあと数回で打ち止めでしょうし、その頃にはGスパン氏の任期もきれます。いろいろな意味で今後アメリカの金利政策の舵取りは難しくなるでしょうし、Gスパン氏の後任を勤めるのは大変でしょう。おそらく誰が引き継いでも彼以上の功績を残すことはなく、タイミング的に米経済は、踊り場か、景気後退の局面であり、貧乏くじを引くことになると考えます。仮に今後、日経平均が1万円を割れるようなシーンがあるとすれば、Gスパン退任の前後にきっかけがありそうな気がしています。


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2005/05/15 17:00

Kumaです。

明日、16日月曜日のシグナルは買いです。

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2005.05.13

2005/05/13 17:15

Kumaです。更新がおそくなりました。

本日のシグナルは買いでしたので、17,900円の利益となりました。う~~む、120円あっての40円引けはもったいないですね。
シグナルサイコロは変わらずの7勝5敗です。(当日→○●●○○●○○●○●○)
ちょっと勝ち越し気味、どこかで負けが込みそうです。

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2005/05/13 09:10

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは買いです。
(つぶやき:どうせ買いで入るなら、少し下がったところで買い向かいたいなぁ。)

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※設定ミスで更新遅れました。

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システムトレード

Kumaです。

 さて、本日の寄付きはSQ値の算出です。SQには、メジャーSQと、通常?のSQがあり、今回は通常のSQで、毎月第2金曜日の寄付きに実施されます。これは、日経225オプションの精算値を決めるものです。メジャーSQとは、3,6,9,12月の第2金曜日寄付きに実施され、これは日経225先物の精算が重なります。多くの外資系証券や、ヘッジファンドなどは、オプションを使った1ヶ月程度の動きや、先物を駆使した、3ヶ月単位の戦略を持ちますので、SQ通過後から相場がガラッと変化したり、SQ前に上下に激しく動くことがあるようです。しかし、NYの弱さはやる気をなくさせるのに十分ですな、、、SQ値を11000円前後にして、C110の売り方はウハウハで、P110の売り方も無事逃げ切りの演出でしょうか?外資丸儲けの構図です。
 日経は連敗中ですが、日々の値動きでみれば小幅安の連発で我慢できない人からの売りによる下げにも見えます。この辺りは外人さんが本格的に売ってきていないのかなと見ています。当然、本格的に買ってくる相場でもないのでしょう。SQ通過後の動きを見守りたいと思います。重要な節目として10900円を維持できるか注目しています。終値で割ってくるようだと気分はブルーです。
 でも、システムトレードではどうでもいい話ですね。マーケットさえ開いてくれればそれでいいんですから。話は変わりますが、最近、同様なシステムトレードを話題にしたブログが増えています。短期の成績競争には興味は無いのですが、逆に言えば同タイプのシグナルであれば長期でもそんなに大きな差がつくような事もないと考えています。恐らくは100%のエントリーでなく、トレード率を下げたり、トレードする枚数を可変させるようなシグナルでないと、まともな差がでてこない。日々シグナルに、トレード率20%くらいの売買シグナルをいくつか合わせて売買枚数を可変させるのが良いと見ていますが、私のブログでは継続性とSTの基礎という今のスタイルを保ってゆきます。売買枚数の可変シグナルも私の引き出しには入っているのですが、公開する機会があれば別の形を考えています。ご興味がある方は連絡下さい。
 先物システムデイトレーダーの増加によってマーケットに厚みが増すのは良いです。しかし、多くのトレーダーが同一方向のシグナルを出し、実際に建て玉を入れるようになると、寄り引け売買だけでは需給にゆがみが生じ、トレードの成績が劇的に低下すると考えます。少なく見積もっても60%以上の低下がおきるでしょう。ここまで下がると、リスクとリターン兼ね合いからトレードの見直しが必要になるでしょう。こうやってマーケットに存在する小さな歪みが解消されて投資機会や、裁定取引のチャンスが消滅していく、、、、人間の欲は果てしないです。

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2005.05.12

2005/05/12 15:15

Kumaです。みなさんお疲れさまでした。

本日のシグナル買いでしたので、12,100円の損失となりました。う~~む、昼のバスケットも買い越しだし今日は、勝ち!と思っていたのですが、、、引けだけ売られ、損失です。くやしいなぁ。SQに向けた動きなのかもしれません。
シグナルサイコロは7勝5敗です。(当日→●●○○●○○●○●○○)
5月の損益は、現在+67,400円です。営業日が少ないのもありますが、しょぼいですね。まぁプラスなので良しとしてゆきましょう。月々プラスなら、どこにも損はありません。

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2005/05/12 08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは買いです。
(今日の一言:さてどんあもんでしょうか?)

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2005.05.11

2005/05/11 15:30

Kumaです。みなさんお疲れさまでした。

本日のシグナル売りでしたので、32,100円の損失となりました。
シグナルのサイコロは7勝5敗です。(●○○●○○●○●○○●)(左端の丸印が当日です。)

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引けから保証金、急増です。

本日の引けから日経225先物に関する維持証拠金が上がります。
多くのところでは、先物1枚あたり、33.6万円から、61.6万円へ28万円増加します。
日計りの方はさほど関係ありませんが、ONで玉を建てきっている方はご注意下さい。

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2005/05/11 08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。(今日の一言:寄り付きで売りたたくのはやだなぁ)

パソコンはだいぶ落ち着いてきました。でも少し遅いです。なんと今時CPUクロックが450MHzですよ、、、でも、株の売買をすには何の問題もありません。これならこれで良いし、十分です、、、そう考えると最近のCPUの高性能ぶりはなんなんだろうかと、首を傾げます。確かに計算は早いのですが、それでも各所に引っかかりを感じたり、、、けっして全てがスムーズではないです。まったく不思議です。カローラのボディにフェラーリのエンジンを積んでもパッとしないでしょう、、、パソコン構成のバランスが崩れてきてる感じ???

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2005.05.10

カネボウ

ちょっと一言、、、

カネボウ、上場廃止でしたね。株主の方には残念な結果になったとおもいます。(日経平均にも売り圧力になるので、みんな不幸か??) 個人的には、市場の信任を得るために上場廃止を望んでいました。いくら機構が支援しているとはいえ、帳簿を見て支援したのですから、、、、 機構の面子を保つために上場維持かな?と考えていたため、本日の発表は本当に意外でした。次に気になるのは、税金をたらふく注ぎ込んだ機構の責任問題。本来であれば、今回の粉飾は機構が調べた時点で、公開されるべきもの、、、こちらの責任もうやむやにせず、追求してほしいものです。

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2005/05/10 15:30

Kumaです。みなさんお疲れさまでした。

本日のシグナル売りでしたので、47,900円の利益となりました。思ったより弱かったです。
今日は長谷工が急落しびっくりしました。少し買って日計りしてみました。結果だけ見ると100万株の誤発注でしょうか?

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2005/05/10 08:00

おはようございます。Kumaです。

本日のシグナルは売りです。こころなしか、下がったところで買いたい気分です。

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2005.05.09

2005/05/09 15:30

Kumaです。みなさんお疲れさまでした。

本日のシグナル売りでしたので、17,900円の利益となりました。押し目は買ってゆきたいと思います。

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2005.05.08

2005/05/08 09:00

おはようございます。Kumaです。

明日、5月9日月曜日のシグナルは売りです。

今だPCの調子が悪いです。ネットワークに安定して繋がりません。なので、検証も進まず、、、現在、代換えのPCを準備中。。。

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2005.05.07

引け

Kumaです。みなさんお疲れさまでした。

本日のシグナルは売りでしたので、42,100円の損失となりました。

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2005.05.05

2005/05/05 09:00

おはようございます。Kumaです。

明日、5月6日金曜日のシグナルは売りです。

新シグナルの検証は手間取ってます。。。。困った。

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2005.05.03

成績報告

こんばんわ。Kumaです。

 システムトレードを公開し始めて4ヶ月が経過しました。そこで過去4ヶ月の成績を簡単におさらいしたいと思います。

1月 +540,100円 
2月 +450,100円
3月 +123,800円
4月 -392、000円
総計 +722,000円

 ドローダウンは、539,900円となっています。昨日、5月2日は利益でしたので、現時点でのドローダウンは、452,000円になっていますが、5月の目標はこのドローダウンの解消と考えています。月額20万円を目指していますので、4ヶ月で+72万では、目標未達ということで残念な経過になっています。

 3月までは良い相場が続きましたので、みなさんも儲けられた方が多いと思いますが、4月の下げで利益を吐き出し、損失を抱えている方も多いと考えます。これは、個人投資家にありがちな事で、利益を担保に高値圏で建て玉数が大きくなってしまうということと、ロスカットができないなどの理由により生じることと考えています。

 一般的に投資の世界では複利運用という錬金術が存在しますが、株式市場においては、現物投資による複利運用以外は、この例にあてはまりません。日々の短期トレードで儲けた利益で、現物株を買い、その現物は資産として配当を得て、株価の変動を無視し長期に保有する、、、、というのが株式市場における複利運用でしょう。

 さてシステムトレードではどうなるか?と考えますと、私がおこなっているトレードでは、複利運用をおこなっていません。システムトレードは、複利運用も可能ですが、システムトレードの規模は総資産の一定割合にとどめ、得た利益は、他の投資、例えば、外貨、不動産、債券などへ回すのが合理的と考えています。
 世間では、複利運用の数字のマジックを使い、数年で数百、数千パーセントの利回りを謳う広告などありますが、その実質は机上の空論に近く、実現可能な内容の物ではありません。逆に、今回の暴落のように突発的な事体が発生した場合に、そのレバレッジが逆に作用することをお忘れなく。。。おまけ話ですが、先物でインチキ話をするなら、例えばこうゆう事になるでしょう。(複利運用ではなく、短期利益の繰り返し)

 1.40万円を担保に先物を買う。
 2.日ばかりをする。売買に成功し100円(10万円)の利益を得た。
 3.40万円の担保で10万円の利益なので25%の利回りとなった。
 4.これは1日だけの売買なので、年間365回の売買をすれば、25%*365回=9125%の利回り!
 5.計算すると、40万円が複利運用しなくても1年後に3650万円になってしまいます。複利運用すれば億は確実!

という計算になります。信じられないでしょ?でも、数字だけでごまかせばこうなります。

 おっと主題からそれてきましたが、(私の)システムトレードでは日々決済をしますので、含み損が発生しません。また、日々、一定の枚数で売買しますので、地合いに飲まれることもありません。今回の暴落による影響もありません。たまたま4月は成績が悪いですが、これは暴落による影響ではなく、下げ方の質によるものだと考えています。たとえば、世間で個別株があげまくった3月の場合を見ても利益の額は少なめです。
 このように相場に大きな変動があっても、含み損をかかえる心配が無く、夜眠れない事もありません。日々平和に生活ができ、しかも「寄り付き、引け決済」の単純な売買だけで利益を狙うというシンプルなものです。証券マンの営業トークに振り回されることもないし、地合いが悪くなっても良くなってもなんも関係なく、GDPが下がろうと、中国がアホな発言をしようと、遠くでドンパチが始まろうと何の関係もありません。粛々と続けられるこのありがたさ、、、、私がシステムトレードにこだわる理由はこんなところにもあります。
この時間、NYは、寄付きの上げ分を吐き出しています。では、長くなりましたので、このへんで。

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2005.05.02

2005/05/02 15:15

Kumaです。みなさんお疲れさまでした。

本日のシグナルは買いでしたので、87,900円の利益となりました。滑り出し好調です。個別株は薄商いでブレやすかったですね。TOPIXの見直し関連で急落した株とか、短期でリバウンド狙いもできそうな感じです。
連休は天気もよさそうです。Kumaは今のところパソコンで検証中、、、、、、、です。木曜日には友達の結婚式に呼ばれてますのでちょっと遠出します。では、おつかれさまでした。

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2005.05.01

2005/05/01 8:30

おはようございます。Kumaです。

明日、5月2日月曜日のシグナルは買いです。
新シグナルの検証には予定より苦労しています。公開できるか微妙、、、

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