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 Kumaです。つたない日記ですが、よろしくおねがいします。多様な投資商品に興味を持ち、実際に投資、運用をしています。
 この日記では、最近、一番力を入れている日経平均先物を用いたシステムトレードについて、その運用成績や考え方、日々の葛藤など、雑多なことを記録していく意味を込めて公表していきます。
 現在の日本は、人類史上類をみない低金利時代にみまわれています。バブル崩壊後、デフレにもみまわれましたが、私の見る限り、911テロをきっかけに世界のルールが変わり、日本へもその影響が確実に波及しているように感じます。自分の資産は自分で守らなければなりません。
 投資は、投資する方の資金量によりその投資対象や、運用手法が大きく変わります。その中で、日経平均先物によるデイ&システムトレード(以下、ST)は、相場の地合いに左右されること無く、また、オーバーナイトリスクの無い点で、レバレッジの大きい投機要素の強い商品でありながら、リスクを小さく、資金効率を高く保つことができます。サラリーマンや、主婦、学生でも実践可能で大きな収益を期待できるものであると考えています。
 私が考えるSTのポイントは、「1日の上げ下げに賭けるため長期的に実施すれば勝率は50%前後であること」につきます。そのため、サイコロを振って日々売買を続けた場合、手数料のみの負けで済み、実質的に1ヶ月あたり、4万円程度の損失を見込めば良いと言う事になります。株式投資ではこうはいきませんよね。
 この基本的な条件から、利益を捻出するためには「負け金額より勝ち金額」を大きくすることです。勝率を上げても、負け金額が大きければトータルでは損失です。そのため、今回の運用開始にあたり、私の設定した売買ルールは、勝率は50~60%前後であり、また、負け金額より、勝ち金額が大きくなるように設計しています。設計時点での両金額の比率は大雑把に1:2程度です。つまり300万円の利益を上げるためには、600万円の損失が発生し、900万円の利益を上げ、差し引き300万円の利益になるという考え方です。
 一見勝率を無視というか50%程度では、すっきりしない方もいると考えますが、それは誤解です。仮に勝率が70%のルールを使用した場合、設計どおりに売買ができれば良いですが、未来はわかりませんので、勝利が大きくずれる事も想定すべきです。その場合、70%が80%になれば、まぁ結果オーライとの見方もありますが、50%に落ちた場合、好ましくない結果となります。原理的に勝利50%の商品なので、何かあった場合、やはり勝率は50%に近づくと考えたほうが良いでしょう。
 また、私のルールは、トレードのお休みは基本的になく、ひたすら毎日、寄り付きで売買し、引けで決済します。売買する日を絞り込み、勝率など改善することも可能ですが、月のうち、20回売買するルールと、3回のみ売買するルールでは、大数の法則により多くの回数の売買をこなしたほうが確率的に安定するためです。野球で考えれば、全試合に参加した打率4割のバッターと、3試合だけ参加した4割バッターのどちらに信頼を置けますか?ということです。
 さきほど、お休みはないと書きましたが、このあたりも大数の法則により、逆にいつ休んでもよいこということになります。休むことにより利益を取り逃がしたかもしれないし、損失を回避できたかもしれない、、、しかし、長期的にはどうでもよいことなのです。続ければ続けるほど、その間に休みの日があっても、その影響は相殺、平均化しあい、結果、影響がなくなるからです。
 長くなりましたが、STにはこのような特色があり、これは普段、資産の効率的な運用に頭を悩ませる小口の資産家や、サラリーマン、主婦、学生など、いままで投資信託や定期預金、外貨預金、国債、外債など、もうかるのかどうか良くわからない、、、要は金融機関の手数料稼ぎのカモにされていた方々への提案の意味も込めています。あなたが1ヶ月あたり4万円のリスクを取れるのであれば、スタート可能です。所有資産の若干を、このような投資手法を盛り込むことにより、将来の資産形成へ役立てて頂ければと考えております。個人版401Kをイメージし、自身で自分の年金設計に組み込んでも良いでしょう。Kumaでお手伝い可能な範囲であれば、時間の許す限り、みなさまのお手伝いをしてゆきたいと考えます。

                           2005年1月 Kuma

興味のあること

資産運用一般、車、旅行